Aperçu

L’économétrie financière est une spécialisation du programme de maîtrise en économétrie et recherche opérationnelle. Cette étude pratique sur les méthodes économétriques utilisées quotidiennement dans le secteur financier vous permettra de devenir le spécialiste financier quantitatif et de vous placer à la pointe d'une carrière professionnelle réussie.

L'économétrie financière associe différentes disciplines académiques, notamment les mathématiques, la statistique, la finance et les études commerciales. Elle s'intéresse principalement à l'utilisation de la théorie de l'économie financière et de techniques statistiques pour analyser des ensembles de données finance-économie. Les méthodes économétriques peuvent être utilisées pour analyser le risque financier, les stratégies d'investissement, la politique économique financière, la politique monétaire, les transactions à haute fréquence, les marchés financiers, la stabilité financière et de nombreux autres sujets.

Programme d'études

Trois cours de base 6 CE (obligatoires):

  • Économétrie avancée
  • Économétrie multivariée
  • Modèles de séries chronologiques

Cinq cours de spécialisation (dont un obligatoire et 2 ou 3 à option):

  • Tarification de l'actif
  • Processus stochastiques: les fondamentaux
  • Processus stochastiques pour les marchés financiers et dérivés
  • Dérivés
  • Etude de cas d'économétrie financière (obligatoire; étude pratique d'un problème financier lié au Big Data ou à des données financières à haute fréquence)

Un cours au choix de 6 EC (ou un cours de spécialisation supplémentaire):

  • Ingénierie des données à grande échelle
  • Systèmes de traitement de données Web
  • Marchés financiers et institutions
  • Big Data Analytics
  • Investissements institutionnels et gestion actif / passif
  • Gestion quantitative des risques financiers
  • Finance Computationnelle

Thesis (18 EC): une étude approfondie sur un sujet complexe en économétrie financière mettant l'accent sur la méthodologie, les données empiriques ou l'informatique.

Les perspectives de carrière

Les placements typiques incluent:

Doctorant, Analyste des risques, Analyste des risques quantitatifs, Risk Modeler, Analyste des investissements, Consultant en analyse de données, Systematic Quant, Trader systématique, Analyste des risques financiers, Analyste de la stabilité financière, Analyste des marchés financiers, Analyseur statistique, Analyseur financier quantitatif, Analyseur quantitatif , Instructeur en méthodes quantitatives, scientifique de données, consultant en gestion de capital, statisticien, analyste Quant Fund et bien d’autres

Pourquoi VU Amsterdam ?

Le programme peut être caractérisé comme suit:

Un programme qui améliorera vos compétences analytiques, investira dans vos connaissances quantitatives, vous apprendra à concevoir et à appliquer des méthodes économétriques dans un contexte financier et élargira vos horizons quantitatifs.

Un programme qui vous apprendra comment analyser des données financières, comment utiliser des outils statistiques pour des questions financières pertinentes, comment aborder des problèmes de Big Data, comment interpréter des résultats quantitatifs, comment présenter les résultats d’une analyse économétrique, comment déduire des conclusions et pour prendre des décisions financières à partir d'une analyse quantitative.

Un programme qui vous apprendra à jouer un rôle de premier plan pour aider les autres à comprendre et à utiliser des méthodes quantitatives en finance.

Admission avec un diplôme international

Nous accueillons des étudiants motivés et ambitieux qui souhaitent faire progresser leurs connaissances en économétrie et dans des domaines connexes et qui sont conscients de leur rôle dans la société. Pour réussir ce programme, vous aurez besoin d’une base solide en mathématiques, statistiques et économétrie. Nous espérons en particulier avoir suivi des cours de mathématiques (calcul, analyse), de probabilités, de statistiques mathématiques et d'économétrie. Des connaissances de base en programmation informatique sont également requises.

Conditions d'admission

La filière économétrie du programme de master en économétrie et recherche opérationnelle, avec spécialisations en théorie économétrique, économétrie financière, marketing empirique et économie quantitative, est ouverte aux étudiants titulaires d'un baccalauréat universitaire offrant une connaissance approfondie en mathématiques (analyse, calcul), en probabilité , statistique (mathématique), économétrie et programmation informatique. Vous devez avoir terminé avec succès des cours et étudié la littérature liée au noyau de ce programme, qui est basé sur les livres suivants.

Mathématiques:

  • Calculs précoces transcendantaux, James Stewart, Cengage Learning, International Metric Edition - 7ème édition, 2011.
  • Algèbre linéaire et ses applications, David C. Lay, Steven R. Lay et Judi J. McDonald, Pearson Education, 5e édition, 2016.

Probabilité:

  • Un premier cours sur les probabilités, Seldon M. Ross, Pearson Education, 9e édition, 2013.
  • Notions fondamentales de probabilité, avec processus stochastiques, Saeed Ghahramani, CRC Press, Taylor and Francis Group, 3e édition, 2016.

Statistiques mathématiques:

  • Inférence statistique, George Casella et Roger L. Berger, Cengage Learning, 2008.

Econométrie d'introduction

  • Introduction to Econometrics, James H. Stock et Mark W. Watson, Pearson Education, 3e édition, 2014.
  • Économétrie d'introduction: une approche moderne, Jeffrey M. Wooldridge, Cengage Learning, 2013.

Econométrie intermédiaire

  • Guide de l'économétrie moderne, Marco Verbeek, Wiley, 5ème édition, 2017.

Compétences de base en programmation informatique en Python, R, Matlab, Ox ou Java.

Si vous pouvez afficher les résultats d'examens certifiés pour des cours liés aux matières et d'un niveau comparable (chaque cours nécessitant une charge de travail de 6 EC ou plus), c'est satisfaisant. L'équivalence sera évaluée par le jury d'examen et son approbation déterminera l'admission.

Maîtrise de l'anglais

Le comité d’admission tient à souligner l’intensité du programme: la lecture d’articles scientifiques et la rédaction de communications en seront un élément essentiel, le tout à un rythme très soutenu. Vos compétences en anglais, à la fois oral et écrit, sont extrêmement importantes dans ce programme. Comme vous devrez communiquer fréquemment avec vos camarades d’études, vous travaillerez avec et pour des entreprises internationales.

VU Amsterdam exige que tous les candidats passent un test d'anglais. Vous pouvez déjà postuler en ligne sans avoir les résultats du test. Nous vous conseillons de planifier une date de test le plus rapidement possible. Vous trouverez ci-dessous les résultats minimums aux tests d'anglais pour le programme:

IELTS (académique):

  • Score général minimum 6,5
  • Note minimale en parlant 6,5
  • Note minimale d'écoute 6,5
  • Score minimum écrit 6,0
  • Score minimal de lecture 6,0

TOEFL:

  • Test sur papier 580
  • Test basé sur Internet 92-93

Cambridge English:

  • Examen de compétence de Cambridge A, B, C
  • Examen avancé de Cambridge A, B, C
Programme enseigné dans l'établissement suivant :
  • Anglais

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Mis à jour le Avril 5, 2019
Ce cours est Sur le campus
Date de début
Sept. 1, 2019
Duration
1 année
À temps plein
Prix
14,600 EUR
Étudiant UE / EER: 2,083 € | Étudiant non-UE / EER: 14 600 €
Deadline
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For Dutch degree holders and international degree holders from EU/EEA countries
Par lieux
Par date
Date de début
Sept. 1, 2019
Date de fin
Sept. 1, 2020
Date limite d'inscription
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For Dutch degree holders and international degree holders from EU/EEA countries

Sept. 1, 2019

Location
Date limite d'inscription
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For Dutch degree holders and international degree holders from EU/EEA countries
Date de fin
Sept. 1, 2020