Gestion de Portefeuille

Ce programme examine les dernières recherches sur les stratégies d'investissement. Bien que le programme se concentre principalement sur les stratégies quantitatives en actions américaines, les principes de base peuvent être appliqués aux autres actifs et sur la scène internationale.

Le programme va exposer professionnels de l'investissement à la fois à des concepts fondamentaux en gestion de portefeuille et à la recherche de pointe - y compris de nouvelles recherches en finance comportementale. En commençant par les blocs de construction du risque et de rendement, le séminaire traite de l'élaboration de stratégies quantitatives, d'évaluer et contrôler les risques d'investissement, la mise en œuvre des stratégies, et en minimisant les coûts de transaction. Les participants seront également aborder une étude de cas conçue autour de l'utilisation de logiciels de portefeuille pour la gestion d'actifs. L'étude de cas permettra d'illustrer les différentes méthodes présentées au cours du programme, y compris l'utilisation de modèles factoriels de gestion d'actifs. Le dernier jour du programme est consacrée à l'industrie des hedge funds en plus important.

Lors de ce séminaire, vous apprendrez à:

- Comprendre les décisions d'investissement qui affectent les objectifs stratégiques et financiers de votre entreprise.

- Interpréter et utiliser les décisions d'investissement plus efficace.

- Développer une stratégie d'investissement de construction des fondements de risque et le rendement et l'intégration plus avancée des stratégies quantitatives.

- Comprendre les différences entre Capital Asset Pricing Model, modèles factoriels, et l'Arbitrage Pricing Theory.

- Travailler avec les formules d'évaluation différentes pour déterminer les rendements attendus.

Intégrer la finance comportementale dans votre analyse des investissements et le comportement du marché.

- Analyser l'impact des innovations technologiques, les externalités de réseau, et la mondialisation.

Qui devrait participer

 
Le programme est conçu pour les gestionnaires de portefeuille et analystes financiers à des fonds mutuels et fonds de pension, et les professionnels de l'investissement à d'autres fournisseurs de services d'investissement, tels que les planificateurs financiers, les compagnies d'assurance, banques d'investissement et banques commerciales.

Le séminaire fournira également les directeurs généraux, de hauts responsables fonctionnels, et d'autres cadres non financiers, qui peuvent ne pas avoir de fond formelle en gestion de placements, avec une familiarité suffisante de la théorie de l'investissement et la pratique d'interpréter et d'utiliser confortablement des informations d'investissement dans leurs décisions quotidiennes. Le programme sera également enseigner aux participants de communiquer plus efficacement avec les spécialistes de l'investissement, y compris les gestionnaires de portefeuille et les fournisseurs de produits d'investissement. Il se concentre sur les usages des renseignements sur les investissements plutôt que sur sa préparation. Les participants acquerront les compétences nécessaires pour comprendre les décisions d'investissement qui affectent les objectifs de leurs entreprises stratégiques et financiers.

Aperçu du programme

Risque, le rendement et leur mesure

Théorie du portefeuille et des applications

La CAPM, modèles à facteurs, et le Arbitrage Pricing Theory

Données empiriques sur les modèles CAPM et le facteur

Modèles facteur dans la gestion de portefeuille

Behavioral Finance

Efficacité du marché et inefficacité

Liquidité

L'industrie de la gestion d'argent

Évaluation de la performance

Fonds communs de placement

Hedge Funds

Ce programme examine les dernières recherches sur les stratégies d'investissement. Bien que le programme se concentre principalement sur les stratégies quantitatives en actions américaines, les principes de base peuvent être appliqués aux autres actifs et sur la scène internationale.

le programme va exposer professionnels de l'investissement à la fois à des concepts fondamentaux en gestion de portefeuille et à la recherche de pointe - y compris de nouvelles recherches en finance comportementale. en commençant par les blocs de construction du risque et de rendement, le séminaire traite de l'élaboration de stratégies quantitatives, d'évaluer et contrôler les risques d'investissement, la mise en œuvre des stratégies, et en minimisant les coûts de transaction. les participants seront également aborder une étude de cas conçue autour de l'utilisation de logiciels de portefeuille pour la gestion d'actifs. L'étude de cas permettra d'illustrer les différentes méthodes présentées au cours du programme, y compris l'utilisation de modèles factoriels de gestion d'actifs. le dernier jour du programme est consacrée à l'industrie des hedge funds en plus important.

Lors de ce séminaire, vous apprendrez à:

- Comprendre les décisions d'investissement qui affectent les objectifs stratégiques et financiers de votre entreprise.

- Interpréter et utiliser les décisions d'investissement plus efficace.

- Développer une stratégie d'investissement de construction des fondements de risque et le rendement et l'intégration plus avancée des stratégies quantitatives.

- Comprendre les différences entre Capital Asset Pricing Model, modèles factoriels, et l'Arbitrage Pricing Theory.

- Travailler avec les formules d'évaluation différentes pour déterminer les rendements attendus.

Intégrer la finance comportementale dans votre analyse des investissements et le comportement du marché.

- Analyser l'impact des innovations technologiques, les externalités de réseau, et la mondialisation.

Qui devrait participer

 
le programme est conçu pour les gestionnaires de portefeuille et analystes financiers à des fonds mutuels et fonds de pension, et les professionnels de l'investissement à d'autres fournisseurs de services d'investissement, tels que les planificateurs financiers, les compagnies d'assurance, banques d'investissement et banques commerciales.

le séminaire fournira également les directeurs généraux, de hauts responsables fonctionnels, et d'autres cadres non financiers, qui peuvent ne pas avoir de fond formelle en gestion de placements, avec une familiarité suffisante de la théorie de l'investissement et la pratique d'interpréter et d'utiliser confortablement des informations d'investissement dans leurs décisions quotidiennes. le programme sera également enseigner aux participants de communiquer plus efficacement avec les spécialistes de l'investissement, y compris les gestionnaires de portefeuille et les fournisseurs de produits d'investissement. Il se concentre sur les usages des renseignements sur les investissements plutôt que sur sa préparation. les participants acquerront les compétences nécessaires pour comprendre les décisions d'investissement qui affectent les objectifs de leurs entreprises stratégiques et financiers.

Aperçu du programme

Risque, le rendement et leur mesure

Théorie du portefeuille et des applications

la CAPM, modèles à facteurs, et le Arbitrage Pricing Theory

Données empiriques sur les modèles CAPM et le facteur

Modèles facteur dans la gestion de portefeuille

Behavioral Finance

Efficacité du marché et inefficacité

Liquidité

L'industrie de la gestion d'argent

Évaluation de la performance

Fonds communs de placement

Hedge Funds