MSC Finance Quantitative et Gestion des Risques

Description du programme

Le MSc Finance quantitative et la gestion des risques (qfarm) s'appuie sur les forces établies de l'École d'économie et de finance, et est étroitement alignée à notre bancaire MSc succès et des finances et des programmes MSc Finance.

Plus spécifiquement, le programme fournit aux élèves des occasions d'acquérir des compétences et une connaissance pratique de:

• Le comportement des marchés financiers internationaux;
• La capacité à analyser les stratégies des investisseurs du marché financier;
• Une compréhension du rôle de la finance dans une économie moderne et
• Une compréhension approfondie des techniques de modélisation empirique, en particulier le langage de programmation MATLAB.

Parallèlement à une appréciation évaluative des enjeux mondiaux d'aujourd'hui du secteur financier, les étudiants sont encouragés à développer leur sens critique et la sensibilisation des débats contemporains autour de l'efficacité opérationnelle des marchés financiers, notamment:

• Les inconvénients des modèles dérivés;
• La probabilité de dérivés augmentant le risque systématique;
• Les racines potentiel de la récente crise financière et une compréhension de la réglementation Bâle dans ce contexte, et
• Comment quantitatives modules résister à de back testing.

Qui est le programme?

Le MSC est qfarm adapté à ceux qui souhaitent développer une carrière dans le vaste secteur des services financiers, mais il est particulièrement pertinent pour ceux intéressés à poursuivre une carrière comme analyste quantitatif dans la banque d'investissement et les domaines de gestion du risque.On notera en particulier le module pratique sur MATLAB, fournissant aux étudiants une compréhension détaillée de la façon dont cet outil de programmation peuvent être utilisés pour la modélisation empirique efficace.

Développement des compétences professionnelles

Au terme de programme, les étudiants devraient être capables de démontrer des compétences pratiques et la capacité à:

• Traiter des questions complexes à la fois systématique et analytique, et d'utiliser cette analyse pour prendre de bonnes décisions;
• Déployer techniques analytiques avancées dans les domaines de la finance et la gestion des risques;
• Évaluer de façon critique la qualité des données analytiques générées par ces techniques, et de synthétiser et de présenter des données pertinentes, conclusions et recommandations à la fois spécialistes et des non-spécialistes, et
• Appliquer, avec originalité et créativité, les connaissances, les compétences et les connaissances acquises sur le programme à des questions complexes au sein de la finance et les industries connexes.

La structure du programme

Le programme est une structure modulaire, comprenant 180 crédits, qui sont étudiés sur une base à temps plein sur 12 mois.

Modules obligatoires (160 crédits) comprennent:

• La théorie financière et la politique de l'entreprise (20 crédits)
• Méthodes de recherche en économie et finance internationales (10 crédits)
• MATLAB pour la finance (10 crédits)
• Econométrie I (10 crédits)
• Econométrie II (10 crédits)
• Modélisation des risques (10 crédits)
• Les instruments financiers dérivés (20 crédits)
• Techniques empiriques de la recherche (10 crédits)
• Mémoire (60 crédits)

Modules optionnels (20 crédits de sélectionner les candidats de la liste ci-dessous):

• L'argent international et des banques (10 crédits)
• Finance Comportementale (10 crédits)
• Activités de banque centrale (10 crédits)
• Risk & Insurance (20 crédits)
• Transversale et le panneau de l'économétrie (10 crédits)

Degré Directeur du Programme Profichier

Le professeur Robert Hudson est l'auteur d'un livre sur l'investissement boursier, plus de 40 articles dans des revues internationales et une gamme d'autres publications et a présenté à de nombreuses universités et conférences internationales. Il est un Fellow de l'Institute of Actuaries et un mathématicien agréé et a une vaste expérience des services financiers. Avant d'entrer dans le monde académique, il a fourni des services d'actuariat-conseil à un grand nombre d'entreprises de toutes tailles. Ses intérêts de recherche principaux sont les marchés financiers, l'industrie des services financiers - en particulier les retraites et l'assurance - et le comportement financier des individus.

Les conditions d'entrée

Les candidats sont tenus de détenir un minimum de degré supérieur de deuxième classe première (02h01) ou équivalent étranger, avec des preuves transcription de l'éducation mathématique (un niveau équivalent standard ou internationales).

Les candidats dont la langue première n'est pas l'anglais exigent IELTS 6.5 ou équivalent, avec pas moins de 6,0 sur aucun élément. Présession cours en langue anglaise sont fournis par l'université et la réussite de ceux-ci peuvent être une condition d'entrée.

Comment appliquer

Pour faire une demande, s'il vous plaît remplir le formulaire de demande en ligne qui est disponible via le site Web à www.ncl.ac.uk/postgraduate/apply/ . En raison de la popularité de nos programmes, nous recommandons que tous les candidats se présentent à leur meilleure convenance.

description du programme

le MSc Finance quantitative et la gestion des risques (qfarm) s'appuie sur les forces établies de l'École d'économie et de finance, et est étroitement alignée à notre bancaire MSc succès et des finances et des programmes MSc Finance.

Plus spécifiquement, le programme fournit aux élèves des occasions d'acquérir des compétences et une connaissance pratique de:

• le comportement des marchés financiers internationaux;
• la capacité à analyser les stratégies des investisseurs du marché financier;
• Une compréhension du rôle de la finance dans une économie moderne et
• Une compréhension approfondie des techniques de modélisation empirique, en particulier le langage de programmation MATLAB.

Parallèlement à une appréciation évaluative des enjeux mondiaux d'aujourd'hui du secteur financier, les étudiants sont encouragés à développer leur sens critique et la sensibilisation des débats contemporains autour de l'efficacité opérationnelle des marchés financiers, notamment:

• les inconvénients des modèles dérivés;
• la probabilité de dérivés augmentant le risque systématique;
• les racines potentiel de la récente crise financière et une compréhension de la réglementation Bâle dans ce contexte, et
• Comment quantitatives modules résister à de back testing.

Qui est le programme?

le MSC est qfarm adapté à ceux qui souhaitent développer une carrière dans le vaste secteur des services financiers, mais il est particulièrement pertinent pour ceux intéressés à poursuivre une carrière comme analyste quantitatif dans la banque d'investissement et les domaines de gestion du risque.On notera en particulier le module pratique sur MATLAB, fournissant aux étudiants une compréhension détaillée de la façon dont cet outil de programmation peuvent être utilisés pour la modélisation empirique efficace.

Développement des compétences professionnelles

Au terme de programme, les étudiants devraient être capables de démontrer des compétences pratiques et la capacité à:

• Traiter des questions complexes à la fois systématique et analytique, et d'utiliser cette analyse pour prendre de bonnes décisions;
• Déployer techniques analytiques avancées dans les domaines de la finance et la gestion des risques;
• Évaluer de façon critique la qualité des données analytiques générées par ces techniques, et de synthétiser et de présenter des données pertinentes, conclusions et recommandations à la fois spécialistes et des non-spécialistes, et
• Appliquer, avec originalité et créativité, les connaissances, les compétences et les connaissances acquises sur le programme à des questions complexes au sein de la finance et les industries connexes.

la structure du programme

le programme est une structure modulaire, comprenant 180 crédits, qui sont étudiés sur une base à temps plein sur 12 mois.

Modules obligatoires (160 crédits) comprennent:

• la théorie financière et la politique de l'entreprise (20 crédits)
• Méthodes de recherche en économie et finance internationales (10 crédits)
• MATLAB pour la finance (10 crédits)
• Econométrie I (10 crédits)
• Econométrie II (10 crédits)
• Modélisation des risques (10 crédits)
• les instruments financiers dérivés (20 crédits)
• Techniques empiriques de la recherche (10 crédits)
• Mémoire (60 crédits)

Modules optionnels (20 crédits de sélectionner les candidats de la liste ci-dessous):

• L'argent international et des banques (10 crédits)
• Finance Comportementale (10 crédits)
• Activités de banque centrale (10 crédits)
• Risk & Insurance (20 crédits)
• Transversale et le panneau de l'économétrie (10 crédits)

degré Directeur du Programme Profichier

le professeur Robert Hudson est l'auteur d'un livre sur l'investissement boursier, plus de 40 articles dans des revues internationales et une gamme d'autres publications et a présenté à de nombreuses universités et conférences internationales. Il est un Fellow de l'Institute of Actuaries et un mathématicien agréé et a une vaste expérience des services financiers. Avant d'entrer dans le monde académique, il a fourni des services d'actuariat-conseil à un grand nombre d'entreprises de toutes tailles. Ses intérêts de recherche principaux sont les marchés financiers, l'industrie des services financiers - en particulier les retraites et l'assurance - et le comportement financier des individus.

les conditions d'entrée

les candidats sont tenus de détenir un minimum de degré supérieur de deuxième classe première (02h01) ou équivalent étranger, avec des preuves transcription de l'éducation mathématique (un niveau équivalent standard ou internationales).

les candidats dont la langue première n'est pas l'anglais exigent IELTS 6.5 ou équivalent, avec pas moins de 6,0 sur aucun élément. Présession cours en langue anglaise sont fournis par l'université et la réussite de ceux-ci peuvent être une condition d'entrée.

Comment appliquer

Pour faire une demande, s'il vous plaît remplir le formulaire de demande en ligne qui est disponible via le site Web à www.ncl.ac.uk/postgraduate/apply/ . en raison de la popularité de nos programmes, nous recommandons que tous les candidats se présentent à leur meilleure convenance.