Ms en Finance Computationnelle (MSCF à Temps Plein)

Le Programme MSCF

Master intensive Carnegie Mellon de Science in Computational Finance (MSCF) est considéré par beaucoup comme le top quantitatifs du programme d'ingénierie financière dans le pays. L'université est reconnue mondialement pour son expertise en informatique, titulaire d'une excellente réputation comme une école de mathématiques et d'ingénierie et possède l'une des écoles de la nation d'affaires supérieur (n ° 3 dans le monde selon le Wall Street Journal, Septembre 2006).

Il n'est pas surprenant, le programme MSCF, ancrée dans l'analyse quantitative et de la technologie de l'information et donnés par des professeurs les plus éminents de la finance quantitative, a acquis une excellente réputation dans la rue.

Histoire

Lorsque Carnegie Mellon a présenté le programme MSCF en 1994, il a représenté la première «ingénierie financière» degré couvrant les disciplines de la finance quantitative. Ce diplôme conjoint entre la School of Computer Science *, le Département des sciences mathématiques, le Département des statistiques, et la Tepper School of Business a créé un programme entièrement intégré de trois semestres conçu spécifiquement pour les Masters of Computational Finance.

* Le rôle de la technologie d'information de la School of Computer Science a depuis été pris en charge par l'Ecole Heinz de politique publique et de gestion.

Full-Time MSCF

Le programme de Master en informatique Finances (MSCF) à Carnegie Mellon propose un temps plein degré de calcul cycle de financement disponibles dans les deux Pittsburgh, PA et New York, NY. Le degré est une de seize mois, trois semestres cours d'étude.

Carnegie Mellon étudiants degré MSCF sont enseignées les questions institutionnelles de la finance, les théories traditionnelles de la gestion des finances portefeuille d'actions et d'obligations, les modèles stochastiques tartre sur les produits dérivés qui est fondé, l'application de ces modèles dans les deux titres à revenu fixe et les marchés boursiers, y compris les méthodes de calcul simulation de Monte Carlo et des approximations aux différences finies des équations aux dérivées partielles, et des méthodes statistiques, y compris la régression et des séries chronologiques, culminant avec des cours sur l'arbitrage statistique, la comptabilité et de gestion d'actifs dérivés dynamique. Dans les premières phases du programme, C est enseignée et les étudiants par la suite créer des logiciels dans plusieurs cours. Le programme se termine par un cours d'informatique financière sophistiquée.

Le principal mode d'enseignement pour le campus de New York est en direct, vidéo interactive. Faculté d'enseigner un minimum de deux fois tous les sept semaines à New York au cours de laquelle époque, les élèves sont invités à rejoindre le professeur pour un événement social après la classe. Que ce soit située à Pittsburgh ou à New York, tous les cours sont "capturées" et immédiatement disponibles pour les étudiants MSCF via Internet.

Avec quelques execptions, les finissants du programme MSCF poursuivre une carrière dans la vente de produits dérivés et des opérations, des produits structurés, quantitatives de gestion de portefeuille, gestion des risques, et de Financial Analytics.

le Programme MSCF

Master intensive Carnegie Mellon de Science in Computational Finance (MSCF) est considéré par beaucoup comme le top quantitatifs du programme d'ingénierie financière dans le pays. L'université est reconnue mondialement pour son expertise en informatique, titulaire d'une excellente réputation comme une école de mathématiques et d'ingénierie et possède l'une des écoles de la nation d'affaires supérieur (n ° 3 dans le monde selon le Wall Street Journal, Septembre 2006).

Il n'est pas surprenant, le programme MSCF, ancrée dans l'analyse quantitative et de la technologie de l'information et donnés par des professeurs les plus éminents de la finance quantitative, a acquis une excellente réputation dans la rue.

Histoire

Lorsque Carnegie Mellon a présenté le programme MSCF en 1994, il a représenté la première «ingénierie financière» degré couvrant les disciplines de la finance quantitative. Ce diplôme conjoint entre la School of Computer Science *, le Département des sciences mathématiques, le Département des statistiques, et la Tepper School of Business a créé un programme entièrement intégré de trois semestres conçu spécifiquement pour les Masters of Computational Finance.

* le rôle de la technologie d'information de la School of Computer Science a depuis été pris en charge par l'Ecole Heinz de politique publique et de gestion.

Full-Time MSCF

le programme de Master en informatique Finances (MSCF) à Carnegie Mellon propose un temps plein degré de calcul cycle de financement disponibles dans les deux Pittsburgh, PA et New York, NY. le degré est une de seize mois, trois semestres cours d'étude.

Carnegie Mellon étudiants degré MSCF sont enseignées les questions institutionnelles de la finance, les théories traditionnelles de la gestion des finances portefeuille d'actions et d'obligations, les modèles stochastiques tartre sur les produits dérivés qui est fondé, l'application de ces modèles dans les deux titres à revenu fixe et les marchés boursiers, y compris les méthodes de calcul simulation de Monte Carlo et des approximations aux différences finies des équations aux dérivées partielles, et des méthodes statistiques, y compris la régression et des séries chronologiques, culminant avec des cours sur l'arbitrage statistique, la comptabilité et de gestion d'actifs dérivés dynamique. dans les premières phases du programme, C est enseignée et les étudiants par la suite créer des logiciels dans plusieurs cours. le programme se termine par un cours d'informatique financière sophistiquée.

le principal mode d'enseignement pour le campus de New York est en direct, vidéo interactive. Faculté d'enseigner un minimum de deux fois tous les sept semaines à New York au cours de laquelle époque, les élèves sont invités à rejoindre le professeur pour un événement social après la classe. Que ce soit située à Pittsburgh ou à New York, tous les cours sont "capturées" et immédiatement disponibles pour les étudiants MSCF via Internet.

Avec quelques execptions, les finissants du programme MSCF poursuivre une carrière dans la vente de produits dérivés et des opérations, des produits structurés, quantitatives de gestion de portefeuille, gestion des risques, et de Financial Analytics.